Drawdown là gì trong forex? Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Read Time:7 Minute, 32 Second

“Cháy tài khoản” là điều mà không một nhà đầu tư nào mong muốn. Do đó, Drawdown là thuật ngữ quan trọng mà các trader nhất định phải nắm được nếu muốn tồn tại trong thị trường forex này. Vậy cụ thể, Drawdown là gì? Cách tính Drawdown và làm thế nào để kiểm soát Drawdown? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin về Drawdown.

Drawdown là gì?

Drawdown là thuật ngữ dùng để chỉ mức độ sụt giảm nguồn vốn của một tài khoản, từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Drawdown được thể hiện dưới dạng phần trăm, hay còn được gọi là tỷ lệ Drawdown.

drawdown la gi
Drawdown là gì?

Tỷ lệ Drawdown = (đỉnh vốn – đáy vốn)/ đỉnh vốn.

Ví dụ:

Tháng 1/2021 nhà đầu tư khởi đầu với số vốn 1000 USD. Trader giao dịch có lãi lên 3000 USD nhưng sau đó lại bị thua lỗ còn 500 USD. Tiếp theo số tiền đã hồi lại lên 1500 USD.

-> Theo đó ta có mức vốn đỉnh là 3000 USD và vốn đáy là 500 USD. Áp dụng công thức ta có tỷ lệ  Drawdown là (3000 – 500)/3000 = 83.3%

Các loại Drawdown phổ biến

Drawdown thể hiện mức độ sụt giảm tài khoản, và hiện tại có 3 loại Drawdown phổ biến thể hiện được mức độ rủi ro về vốn ban đầu của các nhà đầu tư như sau:

  • Absolute Drawdown

Đây là thuật ngữ thể hiện sự sụt giảm lớn nhất của tài khoản so với số vốn ban đầu tính từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản đến một khoảng thời gian nhất định. Absolute Drawdown là một giá trị tuyệt đối được tính bằng khoảng cách từ đáy thấp nhất của số vốn đến số dư ban đầu của tài khoản.

Absolute Drawdown

Giá trị Absolute Drawdown của tài khoản chỉ thay đổi khi số dư của tài khoản trader tại đáy thấp hơn đáy trước đó. Absolute Drawdown chỉ số vốn lỗ cao nhất kể từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản. Absolute Drawdown càng cao chứng tỏ nhà đầu tư thua lỗ càng nhiều.

  • Maximum Drawdown

Đây là thuật ngữ chỉ mức sụt giảm tài khoản từ đỉnh vốn cao nhất cho đến đáy vốn thấp nhất. Có nghĩa là đáy vốn thấp nhất phải xuất hiện sau khi có đỉnh vốn cao nhất. Giá trị Maximum Drawdown thể hiện số tiền tuyệt đối và là số dương.

Maximum Drawdown

  • Relative Drawdown

Đây chính là Maximum Drawdown nhưng tính theo tỷ lệ phần trăm. 

Relative Drawdown = Maximum Drawdown/ Đỉnh cao nhất của vốn.

Khi nhìn vào Relative Drawdown chúng ta sẽ xác định được mức sụt giảm tài khoản thông qua giá trị phần trăm.

Vai trò của Drawdown trong giao dịch Forex

Trong đầu tư Forex, nếu chỉ chú ý đến lợi nhuận thì chưa đủ mà chúng ta cần phải đảm bảo được giá trị Drawdown để tránh rủi ro. Mà để làm được điều này thì chúng ta phải hiểu về Drawdown và vai trò của thuật ngữ này trong giao dịch Forex:

  • Drawdown hỗ trợ quản lý vốn và rủi ro khá hiệu quả

– Nếu tài khoản có mức Drawdown thấp tức là nguồn vốn đầu tư đang ổn định dài hạn, bạn cần giữ nguyên phong độ, phát huy hiệu quả bằng cách gia tăng tỷ lệ giao dịch thành công. 

– Nếu tỷ lệ Drawdown cao chứng tỏ quá trình quản lý vốn của nhà đầu tư đang có sự bất ổn, dễ bị “ cháy” tài khoản, cần dừng lại để xem xét các chiến lược đầu tư và bảo tồn nguồn vốn.

vai tro cua drawdown

  • Giúp nhà đầu tư lựa chọn tài khoản copy trading phù hợp

Dựa vào tỷ lệ Drawdown các nhà đầu tư có thể lựa chọn các robot giao dịch sao cho hiệu quả như giao dịch tự động hoặc các tài khoản master trong copy trading. 

  • Tiêu chí của các cuộc thi về Forex

Drawdown cũng là tiêu chí mà các sàn giao dịch đặt ra cho người chiến thắng trong các cuộc thi Forex do sàn tổ chức. Các nhà đầu tư cần đảm bảo mức gia tăng vốn và tỷ lệ Drawdown thấp nhất.

Hướng dẫn cách theo dõi Drawdown trên MT4

Để theo dõi chỉ số Drawdown trên nền tảng MetaTrader 4, các nhà đầu tư có thể làm như sau:

  • Bước 1: Mở cửa sổ Terminal” (CTRL +T) => Chọn History. Khi này bạn sẽ thấy tất cả các lệnh đã từng mở.

cai dat drawdown

  • Bước 2: Nhấp chuột phải vào lệnh bất kỳ sau đó chọn Report > Open XML. Sau đó, báo cáo sẽ được lưu về máy tính của bạn. Bạn quay về ổ đã lưu trên máy tính để tìm lại file và kiểm tra.

Cách tính Drawdown

  • Sử dụng balance

Balance là công cụ đã đã được tích hợp sẵn trên MT4, các nhà đầu tư chỉ cần mở MT4 lên để kiểm tra, hệ thống sẽ trả về kết quả cụ thể tình hình biến động tài khoản trong một thời gian nhất định. Sử dụng balance là cách các nhà đầu tư có thể kiểm tra tổng quát tình hình biến động của tài khoản sau khi đóng lệnh.

  • Dựa vào equity

Dựa vào Equity chính là dựa vào nguồn vốn thả nổi. Các nhà đầu tư sẽ tính trên từng lệnh cụ thể. Sau mỗi lệnh nhà đầu tư sẽ được trả về kết quả biến động tài khoản. 

Các lưu ý khi tính Drawdown bằng balance hay equity

  • Khi tính toán Drawdown bằng việc sử dụng Balance sẽ không thể phản ánh được hết rủi ro của tài khoản.
  • Nếu tính toán Drawdown bằng Equity tức là sử dụng vốn thả nổi sẽ kiểm soát được tình hình biến động của tài khoản đang mở. Cách này mới phản ánh được mức độ rủi ro do đó các nhà đầu tư có thể kiểm soát tốt nguồn vốn. 

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Drawdown là chỉ tiêu để đánh giá mức độ sụt giảm của nguồn vốn, nó thể hiện mức độ rủi ro trong việc kiểm soát tài khoản của các nhà đầu tư. Do đó tỷ lệ Drawdown càng thấp càng tốt. 

drawdown bao nhieu thi tot

Tuy nhiên bất kỳ một giao dịch tài chính nào cũng sẽ có lãi và lỗ, con số lý tưởng để xác định tài khoản đang có Drawdown tốt không nên quá 20%. Đây là tỷ lệ mà các nhà đầu tư tài chính hàng đầu sử dụng để kiểm soát tài khoản của mình. 

Các bước kiểm soát Drawdown hiệu quả

Như đã nói ở trên Drawdown càng cao thì nhà đầu tư thua lỗ càng nhiều. Vì thế, để đạt được tỷ lệ Drawdown thấp các nhà đầu tư nên thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Giới hạn thua lỗ cho mỗi lệnh

Thay vì giới hạn thua lỗ trên tổng số vốn thì bạn sẽ chuyển sang giới hạn thua lỗ cho mỗi lệnh. Theo đó bạn cần giới hạn mỗi lệnh thua không quá 1%, 1.5%. Quy tắc 1% rủi ro này vô cùng hiệu quả bởi với cách này nếu bạn thua lỗ 30 lệnh thì mới chỉ mất 30% tài khoản

  • Bước 2: Giảm dần rủi ro khi thua lỗ

Với cách này bạn sẽ điều chỉnh thua lỗ ở lệnh sau thấp hơn lệnh trước. Chẳng hạn lệnh đầu để 5% thì lệnh thứ 2 sẽ để 2%, rồi đến 1%. Từ đó bạn sẽ sẽ kiểm soát được Drawdown rất hiệu quả.

  • Bước 3: Giới hạn tỷ lệ Drawdown tối đa cho tài khoản

Căn cứ vào nguồn vốn hiện tại các nhà đầu tư nên đưa ra một tỷ lệ cố định để duy trì tỷ lệ Drawdown thấp nhất, Con số này có thể là 15% hay 20% tùy thuộc vào chiến lược của các nhà đầu tư. 

  • Bước 4: Tạm dừng khi thua quá nhiều

Sau khi đã giới hạn tỷ lệ Drawdown cho tài khoản nhưng bạn không thể kiểm soát và luôn vượt quá con số này thìnên dừng lại để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp và bắt đầu lại trong thời gian khác. Sau khi đã điều chỉnh mà tỷ lệ vẫn không giảm thì có nghĩa nhà đầu tư không phù hợp với nghề trading.

Kết luận

Việc kiểm soát tỷ lệ Drawdown sẽ giúp các nhà đầu tư quản lý tốt tài khoản của mình, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Mong rằng thông qua bài viết này của gerstleparkinn.com các nhà đầu tư đã hiểu được Drawdown là gì và cách thức để kiểm soát Drawdown để mang lại lợi nhuận khi giao dịch.

Chúc các nhà đầu tư kiểm soát tốt Drawdown để tăng tỷ lệ lợi nhuận trong đầu tư Forex!

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %